Le domaine de Milly fut tout d'abord sous la dépendance de Fulbert, seigneur des armées de Dagobert (qui fut d'ailleurs sacré roi ici même). Détruite au cours de la guerre de Cent Ans, cette petite agglomération fut rebâtie et fortifiée au XVe siècle sur l'initiative de l'amiral Louis Malet de Graville. Allez voir la halle et le château actuels qui datent de cette époque. De nos jours, la ville est une paisible bourgade animée lors du traditionnel marché du jeudi après-midi et par les nombreux touristes qui visitent la cité le week-end. Le village de Milly-la-Forêt fut par ailleurs la dernière résidence de Jean Cocteau qui y mourut en 1963.